什么是利率敏感性缺口？

利率敏感性缺口指的是银行资产负债表中长期资产与长期负债之间的差额，该差额随着利率变化而导致银行收益和流动性的波动。当银行的长期负债成本高于长期资产收益率时，就会出现利率敏感性缺口。

利率敏感性缺口对银行业务有哪些影响？

利率敏感性缺口会影响银行的收益和流动性。当利率上升时，银行的长期资产收益率可能无法追上长期负债成本，导致收益下降；而当利率下降时，银行的资产收益可能没有负债成本下降得快，导致银行的流动性不足。

银行应该如何管理利率敏感性缺口？

银行可以通过主动管理利率敏感性缺口来降低与利率风险相关的损失。常见的管理方法包括：通过完善的资产负债管理来优化资产和负债的构成，例如延长负债的到期期限、通过利率互换等手段锁定资产收益和负债成本之间的关系；建立利率风险管理台账和风险报告机制，对利率敏感性缺口进行监测和评估；并及时做出调整，减缓与利率风险相关的影响。